【281】日経平均大幅安！急落続く？含み損がヤバい！インフレ加速為替介入日銀会合無風通過先物日経225オプション“投資の常識”をくつがえす投資法つみたてNISAよりも早く、資産2000万円を築ける投資

2023年12月16日 2023年12月16日

翔

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今日は、日経平均、急落しました。

それでは、
いつものように、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。

こんな感じです。

現在のポジションは、
画面、上から、
12月期限、
日経225先物ミニ、買い、5枚、
トピックスミニ、売り、7枚、
10月期限、
プット、29000円、売り、6枚、
プット、29500円、買い、1枚、
プット、29500円、売り、6枚、
プット、30000円、売り、6枚、
プット、30250円、買い、1枚、
コール、34500円、買い、1枚、
コール、35000円、売り、12枚、
ミニオプション、
プット、30500円、買い、1枚、
になります。

ポジションが多くて、
訳がわからないと思いますが、
損益シュミレーターを使うと、
わかりやすいです。

こんな感じになります。

詳しい説明は、
動画の後半にするとして、
現在のポジションを、
ウエから順番に説明します。

画面、一番ウエと、二番目の、
12月期限、
日経225先物ミニ、買い、5枚、
トピックスミニ、売り、7枚は、
以前から言っていた、
NTロングになります。

NT倍率という、
日経平均、わる、トピックス、の数値を、
NT倍率と言い、
最近は、日経平均よりも、
トピックスのほうが、かなり強くて、
NT倍率が、かなり低い状態だったので、
そろそろ上がってくるだろう、と思い、
ロングで、仕掛けました。
時間がかかると思ったので、
12月期限で、エントリーしています。

枚数が、5枚と、7枚になっているのは、
日経平均と、トピックスの、値段が異なるからです。
だいたい、トピックスの、1.4倍が、
日経平均の値段になります。
つまり、
日経平均が、10枚だったら、
トピックスが、14枚だと、
ぴったりになります。
10枚と、14枚だと、リスクが高いと思い、
半分の、5枚、と、7枚、にしました。
現在は、そこそこマイナスになっていますが、
12月期限なので、それまでには、上がってくると思っています。
現在の含み損は、ほとんど、このポジションが原因です。

そして、
プット、29000円、売り、6枚、
プット、29500円、買い、1枚、
プット、29500円、売り、6枚、
プット、30000円、売り、6枚、
プット、30250円、買い、1枚、は、
日経平均が、30000円以下にはならないと思い、
プットのレシオスプレッドを仕掛けました。

そして、画面の、シタから二番目と、三番目が、
コールのレシオスプレッドになります。
日経平均が、35000円以上にはならないと思い、
コールのレシオスプレッドを仕掛けました。

現在の、合計損益は、
画面の、右上、評価損益合計を見ます。

現在は、
486262円の、含み損になっています。

専門用語や、日経225オプションのことが、よくわからない人は、
最初の頃の動画で、
すべて説明していますので、
私のチャンネルのトップページから、
再生リストをタップして、
一番シタにある、
最初から見る、から、動画を見てください。

それでは、
現在の私のポジションを、
損益シュミレーターで、見てみます。
NTロングのポジションは、
トピックスのポジションが、
損益シュミレーターには、
反映されませんので、
日経225先物ミニ、買い、5枚、
トピックスミニ、売り、7枚は、
削除して、
損益シュミレーターを、
見てみます。

こんな感じです。

期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。

現在の損益は、
期中、を、見ます。
現在、期中は、
マイナス232、となっていますので、
NTロングのポジションを、はずしても、
現在、
232000円の、含み損になっています。

現在の私のポジションは、
日経平均が、
今の価格のまま、
SQつまり、
10月13日を迎えると、
402000円の利益になります。

また、
レシオスプレッドは、
時間の経過を、味方にする手法なので、
SQが近くなるにつれて、
画面のように、
期中、つまり、含み益が、
増えていきます。

万が一、
SQが、
35000円で決まると、
902000円の利益になります。

ウワネの
損益分岐点は、
35090円になります。
つまり、
SQが、35090円以上で、決まると、損失になります。

万が一、
SQが、
30000円で決まると、
702000円の利益になります。

シタネの、
損益分岐点は、
29850円になります。
つまり、
SQが、29850円以下で、決まると、損失になります。

それでは、
今日の、日経平均を、見ていきましょう。
今日の、日経平均終値は、
31872円で、
499円安、1.54パーセント、
急落しました。

ボリンジャーバンドは、
マイナス2シグマまで、
下落してきました。
明日、マイナス2シグマを、
割ってきて、
バンドウォークが始まるかもしれませんので、
暴落注意です。

ストキャスティクスを、見てみましょう。
ストキャスティクスは、
売られすぎ、になっていますが、
もう少し、下げ余地がありそうな感じもします。

アールエスアイを見てみましょう。
アールエスアイは、
下落していますが、
まだ、20を、割っていませんので、
下落余地は、ありそうです。

マックディーを見てみましょう。
マックディーは、
当然、デッドクロスしています。
日経平均、まだ、下落を注意しておいたほうが、
良いと思います。

次に、移動平均線を見てみましょう。
短期を、イツカ、
中期を、25日、
長期を、ゴジュウニチと、
設定しています。

イツカ移動平均線が、
25日移動平均線と、
ゴジュウニチ移動平均線の、
ふたつとも、デッドクロスしてきました。
8月18日に、つけた安値、
31275円に向かっているように見えます。

次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
18.81です。
日経ブイアイは、
恐怖指数になりますので、
基本的に、
日経平均が、下落すると、
日経ブイアイは、上昇しますので、
普通の動きになりますが、
かなり上がってきました。
日経ブイアイのマックディーは、
まだ、ゴールデンクロスしていますので、
暴落注意報です。

それでは、
10月期限、
日経225オプションの、
建玉を見てみましょう。
コールで、
一番、建玉が多いのは、
33500円のコールで、
6830枚です。
昨日の、
6599枚より、増えています。
日経平均急落で、
売りが増えたように思います。

プットで、
一番、建玉が多いのは、
30000円のプットで、
12522枚です。
昨日の、
12412枚より、増えています。
日経平均、急落で、
30000円までは、暴落するかも、
という人が増えたように見えます。

それでは、
今日の、
海外の機関投資家の、
オプション手口を、
見てみましょう。
今日のアムロは、
デルタマイナスなので、
日経平均、下落予想に見えます。
31250円のプットを、
383枚、買ってきて、
31000円のプットを、
200枚、売ってきていますので、
31000円くらいまでは、
下げるかもしれません。

日経平均、
まだまだ下落しそうなので、
SQが、
33000円以下で決まると、
利益になる、
コールのレシオスプレッドという手法を、
今日は紹介します。

たとえば、
コール、33000円、売り、6枚、
コール、32875円、買い、2枚、
みたいな感じです。

現在の価格のまま、
SQを迎えると、
232000円の利益になります。

コールのレシオスプレッドは、
日経平均が、下落すると、
画面のように、
含み益が、増えていきます。

また、
日経平均または、
日経225先物が、
動かなくても、
画面のように、
ひにちが経過して、
SQが近くなるにつれて、
含み益が、増えていきます。

SQが、
33000円以下で決まれば、
232000円の利益になります。

万が一、
SQが、
33000円で決まると、
482000円の利益になります。

このチャンネルは、
日経225オプション、初心者むけの、
チャンネルになります。

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