【286】日経平均500円急上昇で本格回復？含み損がヤバい先物やオプション取引とSQや相場の関係を解説！投資の勉強“投資の常識”をくつがえす投資つみたてNISAよりも早く、資産2000万円を築ける投資

2023年12月16日 2023年12月16日

翔

↓【286】日経平均500円急上昇で本格回復？

今日は、日経平均、急反発して、上昇しました。

それでは、
いつものように、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。

こんな感じです。

現在のポジションは、
画面、上から、
12月期限、
日経225先物ミニ、買い、5枚、
トピックスミニ、売り、7枚、
10月期限、
プット、29000円、売り、12枚、
プット、29500円、売り、6枚、
プット、29625円、買い、1枚、
プット、30000円、売り、6枚、
プット、30125円、買い、1枚、
コール、34500円、買い、1枚、
コール、35000円、売り、12枚、
になります。

現在の私のポジションは、
ポジションが多くて、
訳がわからないと思いますが、
損益シュミレーターを使うと、
わかりやすいです。

こんな感じになります。

詳しい説明は、
動画の後半にするとして、
現在のポジションを、
ウエから順番に説明します。

画面、一番ウエと、二番目の、
12月期限、
日経225先物ミニ、買い、5枚、
トピックスミニ、売り、7枚は、
以前から言っていた、
NTロングになります。

日経平均、わる、トピックス、の数値を、
NT倍率と言い、
かなり下落していたので、
ギャクバリで、仕掛けました。
少し、上昇しています。

そして、
プット、29000円、売り、12枚、
プット、29500円、売り、6枚、
プット、29625円、買い、1枚、
プット、30000円、売り、6枚、
プット、30125円、買い、1枚、は、
日経平均が、30000円以下にはならないと思い、
プットのレシオスプレッドを仕掛けました。

そして、画面、一番シタと、シタから二番目が、
コールのレシオスプレッドになります。
日経平均が、35000円以上にはならないと思い、
コールのレシオスプレッドを仕掛けました。

現在の、合計損益は、
画面の、右上、評価損益合計を見ます。

現在は、
339054円の、含み損になっています。

専門用語や、日経225オプションのことが、よくわからない人は、
最初の頃の動画で、
すべて説明していますので、
私のチャンネルのトップページから、
再生リストをタップして、
一番シタにある、
最初から見る、から、動画を見てください。

それでは、
現在の私のポジションを、
損益シュミレーターで、見てみます。
NTロングのポジションの、
トピックスのポジションが、
損益シュミレーターには、
反映されませんので、
日経225先物ミニ、買い、5枚と、
トピックスミニ、売り、7枚は、
削除して、
損益シュミレーターを、
見てみます。

こんな感じです。

期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。

現在の損益は、
期中、を、見ます。
現在、期中は、
マイナス308、となっていますので、
NTロングのポジションを除くと、
現在、
308000円の、含み損となります。

現在の私のポジションは、
日経平均が、
今の価格のまま、
SQつまり、
10月13日を迎えると、
497000円の利益になります。

また、
レシオスプレッドは、
時間の経過を、味方にする手法なので、
SQが近くなるにつれて、
画面のように、
期中、つまり、含み益が、
増えていきます。

万が一、
SQが、
35000円で決まると、
997000円の利益になります。

ウワネの
損益分岐点は、
35100円になります。
つまり、
SQが、35100円以上で、決まると、損失になります。

万が一、
SQが、
30000円で決まると、
622000円の利益になります。

シタネの、
損益分岐点は、
29870円になります。
つまり、
SQが、29870円以下で、決まると、損失になります。

それでは、
今日の、日経平均を、見ていきましょう。
今日の、日経平均終値は、
31075円で、
548円高、1.80パーセント、
反発しました。

ボリンジャーバンドは、
マイナス2シグマまで、上がってきましたが、
抜いてきたわけではありませんので、
バンドウォークに発展する可能性は、高そうです。

ストキャスティクスを、見てみましょう。
ストキャスティクスは、
売られすぎ、になっていましたが、
さすがに下落しすぎでの、上昇に見えます。

アールエスアイを見てみましょう。
アールエスアイは、
28.53で、
上昇してきました。

マックディーを見てみましょう。
マックディーは、
当然、デッドクロス継続中です。
完全に下落トレンドなので、
日経平均、まだ、下落を注意しておいたほうが、
良いと思います。

次に、移動平均線を見てみましょう。
短期を、イツカ、
中期を、25日、
長期を、ゴジュウニチと、
設定しています。

イツカ移動平均線が、
25日移動平均線と、
ゴジュウニチ移動平均線の、
ふたつとも、デッドクロスしています。
昨日、あけた窓、
31157円に、届いていませんので、
もしかしたら、明日、窓埋めに、動くかもしれません。

次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
20.84です。
日経ブイアイは、
恐怖指数になりますので、
基本的に、
日経平均が、上昇すると、
日経ブイアイは、下落しますので、
普通の動きになりますが、
まだ、高値なので、
引き続き、警戒が必要です。
マックディーも、
ゴールデンクロスしていますので、
暴落警報は、継続中です。

それでは、
10月期限、
日経225オプションの、
建玉を見てみましょう。
コールで、一番、建玉が多いのは、
33000円のコールで、
6701枚になっています。
昨日の、
6812枚より、減っています。

プットで、一番、建玉が多いのは、
30000円のプットで、
13940枚です。
昨日の、
14608枚より、かなり減りました。
日経平均が、急反発したので、
オプション市場は、
日経平均、30000円までは、
下落しないと、予想しているように見えます。

それでは、
今日の、
海外の機関投資家の、
オプション手口を、
見てみましょう。
今日のゴールドマンは、
デルタプラスなので、
上昇予想に見えます。
30500円のプットを、
121枚、売り、
30625円のプットを、
250枚、売ってきました。
今日のアムロは、
デルタマイナスなので、
下落予想に見えます。
プットは、
30250円を、309枚、買ってきて、
30625円を、277枚、売ってきました。
コールは、
31000円を、352枚、売ってきて、
31250円を、629枚、売ってきました。
ゴールドマンも、アムロも、
30625円のプットを、売ってきていますので、
30625円以上で、
SQが決まりそうと予想しているように見えます。