【390】日経平均SQ天井？空売りで含み損がヤバい！先物やオプション取引とSQや相場の関係を解説！投資の勉強“投資の常識”をくつがえす投資法！つみたてNISAよりも早く、資産2000万円を築ける投資法

2024年5月12日 2024年5月12日

翔

↓【390】日経平均SQ天井？空売りで含み損がヤバい！

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今日も、日経平均、下落しました。
今日は、日中、40000円割れがありましたが、戻しました。

この動画は、縦の動画になっていますので、
スマホで、画面が、回転しないよう、
画面を固定して、
全画面表示にすると、見やすいです。

それでは、
いつものように、
現在の私の、全部のポジション、および、
含み損益を公開します。

こんな感じです。

現在のポジションは、
日経225、先物ミニ、買い、78枚、
先物ミニ、売り、20枚、
トピックス、ミニ、買い、29枚、
日経225オプション、
プット、37000円、売り、6枚、
プット、37125円、買い、2枚、
コール、38375円、買い、2枚、
コール、38500円、売り、6枚、
コール、38875円、買い、2枚、
コール、39000円、売り、6枚、
コール、40375円、買い、2枚、
コール、41000円、売り、4枚、
ミニ、オプション、
コール、38375円、買い、2枚、
コール、38500円、売り、6枚、
になります。

金曜日の夜間に、
上昇ヘッジとして、
日経225、先物ミニ、買い、14枚、
追加しました。

画面の右上、
評価損益合計が、
現在の、私の、含み損益となります。
現在は、
737840円の、含み損になっています。

現在の、私の含み損や、
損益合計が、
今後、どうなっていくか、
破産してしまうのか、
気になる人は、
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日経225オプションのことが、よくわからない人は、
最初の頃の動画で、
すべて説明していますので、
私のチャンネルのトップページから、
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一番シタにある、
最初から見る、から、動画を見てください。

それでは、
現在の私の、
NTショート、以外の、
ポジションを、
損益シュミレーターで、
見てみましょう。

こんな感じになります。

損益、カッコ、期中、の、数字、かける、1000円が、
SQを迎えるまでの、損益額で、
グラフだと、白い線になります。
損益、カッコ、満期、の、数字、かける、1000円が、
SQまで、持ち越したときの損益額になります。
グラフだと、緑の線になります。

現在の、含み損益を見るには、
損益、カッコ、期中、を、見ます。

現在、損益、カッコ、期中、は、
マイナス、162、
となっていますので、
かける1000円で、
NTショートのポジションを、はぶくと、
162000円の、含み損になります。

評価損益合計と、
損益シュミレーターに、
かなり、差が、あります。
理由は、
NTショートのポジションを、はぶいているのと、
評価損益は、
それぞれの権利行使価格の、最後に売買された金額で計算されますので、
そのときの板は最後に売買された金額ではないことがあるからです。
とくに、インザマネーのポジションがあると、差が出やすいので、
オプションのポジションを持ったときは、
必ず、損益シュミレーターも、見ておきましょう。

NTショートのポジションを、のぞくと、
現在の私のポジションは、
コールで、レシオスプレッド、という手法を売買していながら、
先物ミニ、を、78枚、買い、で、持っていますので、
カバードコールの、変型でもあります。

日経平均または、
日経225先物が、
動かないで、
画面のように、
ひにちが経過して、
3月8日の、
SQが近くなると、
含み益が増えていきます。

3月オプションの期限、
つまり、
SQは、
3月8日になりますので、
3月8日の、
SQが、
38370円以下、または、
かつ、
40180円以上で、
SQが、決まると、
損失になります。

上昇のヘッジとして、
先物、ミニ、買いを、
かなり多く買っていますが、
それでも、
40260円以上で、かつ、
40420円以下で、
SQが、
決まったら、
マイナスになります。

もし、
SQが、
42000円で、決まった場合、
1796000円の、
損失になります。
急騰すると、ヤバイです。

もし、
38000円で、
SQが、決まると、
5371000円の損失になります。
暴落しても、ヤバイです。

万が一、
39000円で、
SQが決まると、
754000円の利益になります。

それでは、
今日の、日経平均を、見ていきましょう。
今日の、日経平均終値は、
40097円で、
前日比、
11円安、0.03パーセント、
下落というか、終値では、ほとんど動きませんでした。

明日は、
SQがある週の、
水曜日になりますので、
魔の水曜日です。
日経平均、荒れるかもしれません。

現在、日経225先物は、
40100円で、
あまり動いていません。

日経平均の、
日足チャートを、見ていきましょう。

ボリンジャーバンドは、
プラス1シグマと、
プラス2シグマのあいだにそって上昇する、
バンドウォークです。
ボリンジャーバンドの、
プラス1シグマを、割ってくるまでは、暴落は、無さそうです。

ストキャスティクスを、見てみましょう。
ストキャスティクスは、
ヨコバイです。

つぎに、
アールエスアイを、見てみましょう。
今日の、アールエスアイは、
91で、
上昇してきました。
80を超えると、買われすぎになりますが、
最近の高値は、
1月22日の、
88でしたが、
88を抜いてきました。
3月8日のSQまで、上昇するかもしれません。

つぎに、
マックディーを見てみましょう。
マックディーは、
上昇しています。
現在マックディーは、
ゴールデンクロスしていますので、
上昇トレンドになりますが、
もし、マックディーがデッドクロスしてきたら、暴落注意報です。

次に、移動平均線を見てみましょう。
短期を、イツカ、
中期を、25日、
長期を、75日と、
設定しています。

今日も、
イツカ移動平均線に、
一度もタッチしませんでした。
日経平均、きれいに、イツカ移動平均線に、そって、上昇しているように見えます。
3月8日、
SQ天井になるかもしれません。

次に、
日経平均ボラティリティーインデックスを、
見てみましょう。
今日の終値は、
20.38で、
下落しました。
日経ブイアイは、
恐怖指数になりますので、
基本的に、
日経平均が動かないと、
日経ブイアイは下落しますので、
普通の動きだと思います。

マックディーは、
ゴールデンクロスしていますが、
ほとんど重なっていますので、
まだ分からない感じです。

つぎに、
騰落レシオを、
見てみましょう。
今日も、
すべての、騰落レシオが、
120を、割ってきています。
騰落レシオでは、
日経平均、まだ過熱しすぎでは、
ありませんので、
日経平均、もっと上昇しそうです。

つぎに、
NT倍率を、
見てみましょう。
NT倍率、とは、
日経平均のあたいを、トピックスのあたいで割ったときの数値を、
NT倍率と言い、
上昇すると、トピックスより、日経平均のほうが強い、
下落すると、日経平均より、トピックスのほうが強い、ということになります。
チャートは、
こんな感じです。

今日の、NT倍率は、
14.74で、昨日より下落しました。
昨日は、
14.82で、
過去2年で、
一番の高値をつけたので、
さすがに、今日は、下落しました。

私は、
NTショート、
つまり、
先物ミニを、売りで、
20枚、
トピックス、ミニ、買いで、
29枚、
持っているので、
NT倍率が、上昇して、
含み損が、多くなっています。

私のポジションだと、
日経平均が、
暴落しても、
損失になってしまいますので、
下落ヘッジとして、
エントリーしましたが、
現在、私のNTショートは、
マイナスになっています。

つぎに、
投資主体別売買状況を、
見てみましょう。
投資主体別売買状況は、
2月22日時点で、
海外は、売りに、変わっています。
個人は、売り、
投資信託と、
信託銀行も、
売り、
証券自己は、
買い、となっています。

証券自己が、
大量に、買って、
空売り勢を、焼きに来ていると思いますので、
日経平均、まだまだ、上昇しそうです。

それでは、
今日は、日経平均、40000円を、割れたのに、
戻しましたので、
日経平均は、
さげ渋っているように思いますので、
今日は、
日経平均、
上昇すると含み益が増えて、
下落しても、
SQが、
39000円で決まると、
最大利益になる、
プットのレシオスプレッド、
という手法を、
紹介したいと思います。

レシオスプレッドという手法は、
現在の、
日経225先物の価格より、
近い権利を、買い、
遠い権利を、
買った枚数より多く、
売る、
という手法になります。

たとえば、
プット、39000円、売り、6枚、
プット、39125円、買い、2枚、
みたいな感じです。

それでは、
今日の昼間に入力した
損益シュミレーターを、
見てみましょう。

こんな感じになります。

プットのレシオスプレッドは、
日経平均が、上昇すると、
画面のように、
含み益が、増えていきます。

また、
日経平均または、
日経225先物が、
動かなくても、
画面のように、
ひにちが経過して、
SQが近くなるにつれて、
含み益が、増えていきます。

SQが、
39000円以上で決まれば、
122000円の利益になります。

万が一、
SQが、
39000円で決まると、
372000円の利益になります。

毎月、SQが終わったあとに、
私の、日経225オプションの、
収益を、公開しています。

毎月の収益は、再生リストにまとめていますので、
興味がある人は、
私のチャンネルの、
トップページから、再生リストをひらいて、
オプション収益公開、をご覧ください。

再生リストの、最初から見る、から動画を見ると、
日経225オプションのことは、だいたい理解できるように、
動画を作成しているつもりです。

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